Vma volume moving average

Análise Técnica, Estudos, Indicadores: VMA (Métodos de Movimento de Volume) A tecnologia MarketVolume17439 de exibir e apresentar indicadores técnicos baseados em volume e voltagem intradiária é protegida por leis de direitos autorais e patentes. A distribuição não autorizada ou a reprodução de tecnologias proprietárias serão processadas na medida do possível sob a lei. Sobre: ​​Sobre os indicadores técnicos básicos e os estudos utilizados na análise técnica e nos gráficos de ações. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra atual. O Volume Average Average Moving (VMAs) - o volume médio sobre um número especificado de períodos O Volume Moving Average Exponential (VMAe) - aplica-se a fatores de pesagem para reduzir o atraso em médias móveis simples. Análise técnica Os VMAs são usados ​​para observar mudanças de volume ao longo do tempo e têm um efeito de suavização em pontos de volume de curto prazo. Um VMA crescente indica que um número maior do que o habitual de ações mudou de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc.). Aumentos de volume significativos, muitas vezes, precedem inversões de tendência nos índices. Quanto maior o período do VMA39, mais tenderá a suavizar os picos de volume. Desta forma, o uso de um VMA de alto período assegurará que somente as ondas volumétricas maiores sejam refletidas. Os VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados ​​para destacar os aumentos de longo prazo na produção de volume. Se significativo o suficiente, esses aumentos de volume geralmente precedem as reversões de tendência de longo prazo em um índice. VMAs de período mais curto - também chamados de VMAs rápidos - são usados ​​para destacar os aumentos de volume de curto prazo, que muitas vezes precedem reversões de tendência de curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de estoque onde as médias móveis de volume rápido e lento aplicadas ao volume de estoque SPY. Comparando estes dois VMAs ajuda a reconhecer os períodos em que um volume de segurança está abaixo ou acima do seu volume médio de longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que utilizam VMAs em seus cálculos, mesmo a análise visual simples de duas médias móveis em movimento permite ver períodos de atividade de negociação anormal que geralmente são causados ​​pela venda de pânico ou compras gananciosas e que normalmente são notadas no final De tendências e tendências descendentes respeitosamente. Gráfico 1: estoque SPY com Volume MAs Fórmula e cálculo A média móvel do volume é calculada como média de leituras de volume durante o período especificado: VMAVolume (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV14 Formas simples de negociar com a média móvel ponderada em volume (VWMA) 4 formas simples de negociar com a média móvel ponderada por volume (VWMA) Conforme mencionado em seu nome, a média móvel ponderada em volume (VWMA) é similar à média móvel simples, no entanto , A VWMA dá mais ênfase ao volume registrado para cada período. Um período é definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto é, 5, 15, 30). Portanto, se você colocar uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) em seu gráfico e, ao mesmo tempo, uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos, você verá que eles seguem a mesma trajetória. No entanto, em uma revisão posterior, você notará que as médias não se refletem exatamente. O motivo dessa discrepância, como afirmamos anteriormente, é que o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA apenas influencia a média do preço de fechamento por período. VWMA versus SMA O gráfico acima é da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2015. No gráfico, colocamos uma média móvel simples de 20 períodos (vermelho) e uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos (azul). Na parte inferior do gráfico, você também verá o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos círculos verdes no gráfico e no indicador de volume, destacamos os períodos de alto volume. Observe que, sempre que tivermos um castiçal de grande volume, a média móvel ponderada do volume azul começa a se afastar da trajetória da média móvel vermelha simples. Então, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a média móvel vermelha e a média móvel ponderada em volume azul são de valor muito próximo. Você pode ver a diferença agora. O que é o volume médio ponderado do volume bom e os sinais que podemos obter. O VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendências emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de uma jogada. 1 - Descobrindo Tendências Emergentes Se a média móvel ponderada em volume muda abaixo da média móvel simples, isso implica que um movimento descendente está no horizonte. Isso poderia levar a um enfraquecimento na tendência de alta ou a uma inversão definitiva. Se o preço for capaz de romper tanto o VWMA quanto o SMA, uma tendência de baixa é confirmada e uma posição curta pode ser iniciada. Por outro lado, se a média móvel ponderada em volume se movendo acima da média móvel simples, é provável que uma mudança de tendência de alta esteja ao virar da esquina. Uma vez que o preço é capaz de quebrar o VWMA e o SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posição longa. O gráfico abaixo mostra essas configurações de comércio. Breakout através de VWMA e SMA Este é um gráfico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2015. No gráfico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como você vê, depois que o mercado estava limitado por um período de tempo, notamos um aumento na distância entre a média móvel ponderada em volume e a média móvel simples. Ao mesmo tempo, o preço está fora do intervalo, o que nos dá um sinal de alta adicional. Nós vamos longos com a segunda vela de alta após a fuga da gama e nós apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando Tendências Atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa média móvel ponderada em volume estiver entre o gráfico e a média móvel simples, então temos um sinal para um mercado de tendências. Observe que às vezes a média móvel ponderada em volume testará a média móvel simples como suporte e resistência. Dependendo da direção principal da segurança. Esses testes podem ser considerados como uma implicação de uma potencial reversão da tendência. Dê uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este é um gráfico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23 e 24 a partir de 2015. Usamos os mesmos 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do gráfico anterior. No círculo verde, você verá o momento em que o preço quebra o 30 SMA e o 30 VWMA em uma direção descendente. Ao mesmo tempo, o VWMA azul se separa ainda da SMA e está entre o SMA e os castiçais. Este é um sinal claro e curto. Se você verificar uma meia hora depois, verá que o VWMA azul ainda está abaixo do SMA vermelho, o que significa que a tendência de queda ainda está intacta. As setas mostram os momentos, onde o VWMA forneceu um sinal para a continuação da tendência de baixa. Se estivéssemos atentos a qualquer desses pontos, não nos decepcionaríamos. A última flecha vermelha mostra-nos o momento em que a tendência de baixa mostra sinais de desaceleração quando VWMA e SMA começam a abraçar-se. 3 - Detectando o fim de uma tendência Este sinal é praticamente o mesmo quando tivemos que descobrir tendências emergentes. A diferença é que estamos procurando um sinal contrário à tendência primária. Por exemplo, você tomou uma posição longa e percebeu um aperto na distância entre o VWMA e o SMA. Este é o momento em que você pode querer considerar a opção de sair do mercado e coletar seus lucros. Reversão de Tendências e VWMA O gráfico acima é do Facebook a partir de 16 de julho 22 de novembro. O Facebook começa a semana com uma forte lacuna com alto volume. Após a lacuna, temos uma sólida vela alta e uma grande distância entre o VWMA de 30 períodos eo SMA de 30 períodos. Portanto, vamos longos com o fechamento da primeira vela alta. O Facebook continua aumentando até o volume cair e o mercado entra em fase de correção. Isto é, quando o VWMA azul interage com o SMA vermelho e recebemos um sinal de precaução. Felizmente, com a próxima vela, o volume de negociação aumenta e o VWMA se move novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nós somos Nós mantemos nossa posição por mais 20 períodos e quase dobramos em nossa posição longa. Então, o VWMA azul alterna abaixo do SMA vermelho (círculo vermelho) e se recusa a ir acima de cerca de 8-9 períodos. Acreditamos que 3-4 períodos de espera são suficientes para perceber que este é o momento certo para fechar nossa posição. Depois de sairmos da nossa posição, o preço do Facebook começa a rolagem e, eventualmente, quebra as médias móveis. Sair do Facebook no momento certo trouxe-nos um lucro de cerca de 55 pips bullish Viva les Market Volumes 4 - The VWMA Divergence Sim, isso é correto Você pode descobrir divergências entre a média móvel ponderada em volume e o gráfico geral. Você dirá: como isso pode ser possível. Este não é um oscilador No entanto, a média móvel ponderada em volume pode estar em uma divergência com o gráfico, e o segredo está na segunda média móvel que nós recomendamos que você use. Quando você tem, por exemplo, uma média móvel simples, além do gráfico, a média móvel ponderada em volume alternará acima e abaixo da sua média móvel simples dependendo do volume comercial. Portanto, sempre que a média móvel ponderada em volume estiver mais próxima do gráfico do que a média móvel simples, podemos dizer que o mercado está a tendência e que os volumes estão aumentando Ainda não obtendo a divergência, vamos percorrer um exemplo de gráfico. Divergence e VWMA Above é um gráfico M15 da Microsoft dos primeiros sete dias de outubro de 2015. Como você vê, após um forte movimento de alta, a média móvel ponderada do volume azul se move abaixo da média móvel vermelha simples. Portanto, esperamos ver uma diminuição no gráfico. Embora o movimento de alta perca sua intensidade, o preço da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns candelabros. Isso tudo acontece enquanto a média móvel ponderada do volume azul fica abaixo da média móvel vermelha simples, graças aos maiores volumes de negociação mostrados na parte inferior do gráfico. Esta é uma divergência de baixa, que você poderia usar como uma oportunidade para curtir. Divergência e VWMA - 2 KABOOM O resultado é 100 pips de baixa e uma divergência de baixa, negociada com sucesso, entre o gráfico e a média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Note, os altos volumes de baixa na parte inferior, que apareceram logo após a divergência e logo antes da queda do preço. Esses volumes baixos também confirmam a autenticidade de nossa divergência de baixa. Em resumo Em conclusão, podemos dizer que, embora a média móvel ponderada em volume parece complicada às vezes, não é Se você tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do seu gráfico. Isso lhe dará uma imagem melhor, explicando o movimento caótico do VWMA em comparação com o SMA. A média móvel ponderada em volume coloca uma maior ênfase em períodos com maior volume de mercado. A média móvel ponderada em volume é um indicador melhor quando combinado com outro instrumento de negociação para sinais comerciais. A média móvel simples é uma ótima ferramenta para combinar a média móvel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendência está chegando Uma tendência é A tendência está terminando O VWMA também pode identificar a divergência no mercado Médicas móveis pós-simples relacionadas e Taxa de variação de volume Este artigo explora as médias móveis (MA), o que pode muito bem Seja o indicador mais antigo que usamos. A matemática por trás das médias móveis e seus gatilhos de compra e venda são muito fáceis de compreender e reconhecer. Tutorial: Analisando Padrões de Gráficos Um Estudo de Caso O MA, independentemente do período usado no traçado do indicador. Nos mostra uma tendência na forma de uma única linha suave. Os períodos de tempo variam consoante o usuário deseje um resultado comercial de curto prazo ou uma perspectiva de investimento a mais longo prazo. O valor é a próxima parte importante da equação e, em sua maior parte, os técnicos usarão o preço de fechamento de cada sessão resultando em uma média móvel simples. Ao usar um valor de fim de dia para um MA suave, o investidor médio pode tomar o tempo depois que os mercados fecham a tarde para avaliar sua estratégia antes do sino de abertura da manhã seguinte. (Para obter mais informações sobre SMAs, verifique as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Gráfico criado com Tradestation O primeiro gráfico mostra o desempenho da Nortel Networks (NT-NYSE) a partir das primeiras semanas de agosto de 2000 a março de 2003. O gráfico Exibe três MA simples. A linha vermelha é uma MA de 50 dias, a linha azul é uma MA de 100 dias e a linha roxa é uma MA de 200 dias. Você pode ver que a linha vermelha é a menos suave dos três. Os investidores devem comprar um problema à medida que a ação do preço cruza acima da MA simples e vende uma questão à medida que a ação do preço cruza abaixo do MA simples. De acordo com o MA de 50 dias (linha vermelha) no gráfico acima, o melhor momento para analisar a compra de ações da Nortel ocorreu durante a primeira semana de novembro de 2001, quando a linha estava em torno do nível de 6,45. Gráfico criado com Tradestation Usando o MA de 100 dias (azul), os investidores voltaram ao mercado em ou cerca de 13 de novembro de 2001, no nível 7.50. E, por último, um investidor que usa um MA de 200 dias (púrpura), para uma abordagem de tendências a mais longo prazo, não teria considerado comprar a Nortel Networks porque a ação de preço não penetrou na MA durante o curto período de preços a preços de alta. (Saiba mais sobre o uso de médias móveis em Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de negociação popular.) Para os investidores que entraram no NT, os sinais de venda vieram algumas semanas após os sinais de compra. O primeiro sinal de venda ocorreu em 16 de janeiro de 2002, quando a ação de preço caiu abaixo do MA de 50 dias e Nortel Networks fechou em 7,27. Em 5 de fevereiro, esses investidores que usaram um MA de 100 dias teriam recebido seu primeiro sinal quando a Nortel fechou às 6,20. Muito pouco dinheiro foi feito por investidores usando estas médias móveis durante este período de tempo. Gráfico criado com Tradestation Não foi até o final de outubro de 2002 que os sinais de compra foram mais uma vez claramente definidos. No dia 24, um sinal de compra claro apareceu para os proponentes de MA de 50 dias, que viram um preço de fechamento de 1,07, um aumento de 0,17 da sessão anterior. Na verdade, alguns comerciantes podem ter pulado na briga no dia anterior quando o MA foi primeiro penetrado. Os seguidores da MES menos agressiva de 100 dias tiveram que esperar até o dia seguinte, quando o preço da ação saltou novamente para o nível de 1,14. Gráfico criado com os sinais de confirmação da Tradestation Agora que examinamos uma abordagem muito simples usando uma série de médias móveis, vamos explorar a importância de trazer um indicador bem conhecido adicional que possa ajudar a ilustrar e confirmar sinais de compra e venda. O indicador de taxa de troca de volume (V-ROC) é inserido no gráfico acima. Este indicador traça valores positivos acima da linha zero e negativos abaixo. Um valor positivo sugere que haja suporte de mercado suficiente para continuar a impulsionar a atividade de preços na direção da tendência atual. Um valor negativo sugere uma falta de apoio e que os preços podem começar a ficar estagnados ou reversos. (Saiba mais sobre o V-ROC no nosso artigo, Volume Rate of Change.) Você pode ver a confirmação da tendência do preço ascendente a partir de 5 de novembro de 2001, quando o volume era 13.115.400 e o V-ROC mostrava uma Número negativo (-4,52). Foi exatamente esse dia que a ação de preço foi movida acima da MA de 50 dias e o preço da ação foi fechado em 6,26. Dois dias depois, à medida que o preço aumentou para 7,01, a tendência continuou e o V-ROC mostrou um sólido número positivo de 142,00 com um volume de 20,016,000. No dia 13 de novembro, dia do segundo pico na tendência do V-ROC, o volume era de 24.956.200, o V-ROC voltou a ser 202.91 e o preço da Nortel aumentou para 7.55. Finalmente, o terceiro pico da linha de tendência ilustrada, que ocorreu em 19 de novembro, mostrou um V-ROC de 411,84 com um volume de 36,353,100 e um preço de ação de 8,52. Este período de 12 dias de negociação registrou um aumento de preço de 2,26, ou 36, a partir do primeiro movimento notável da ação de preço, passando pelo Mestre de 50 dias e dando o significativo movimento ascendente da taxa de troca de volume. A tendência azul do 28 de novembro a 12 de dezembro mostra uma fraqueza distinta no V-ROC, já que a ação de preços continuou a negociar acima da MA de 50 dias e a subir no preço das ações. Sem o apoio do indicador V-ROC que mostra o volume de Declínio na Nortel Networks, um investidor que se baseia unicamente na negociação de ações de preço acima do Mestre de 50 dias pode muito bem ter perdido ganhos significativos realizados ao longo do mês de março. O próximo pico principal mostrando volume significativo foi na parte de baixo, e o preço das ações caiu mais de dois dólares do máximo de apenas três dias de negociação anteriores. Conclusão Os investidores devem aproveitar o tempo para confirmar as tendências de preços, o que pode ser tão fácil como comparar dois indicadores muito simples que lhe darão bons prazos de entrega e verificação sólida do movimento da tendência. Lembre-se de verificar o volume e sua taxa de mudança na próxima vez que você olhar para um gráfico de suas médias móveis favoritas.